焦虑和抑郁是两种独立的情绪和障碍，但在实际中两者往往同时存在。在美国，95%以上的抑郁症病人至少存在一种焦虑症状，20-65%的焦虑症病人也存在着抑郁。另外焦虑和抑郁有很多的重叠症状。

在抑郁与焦虑出现的先后上，有很多基础研究得到的数据支持焦虑症状先于抑郁症状。行为学研究显示，灵长类幼儿与母亲分离后，首先表现的是抗议，而杭议是焦虑的原型;然后才表现失望，而失望则是抑郁的原型。在面临应激源时，在初期还不能肯定失去帮助时而感到焦虑，只有无望变得明显时才出现抑郁。

关于抑郁、焦虑的相关研究非常丰富，早在1934年Lewis就提出了两组症状间的连续性。认为焦虑症状从整体或部分上是抑郁的一部分。国内袁永贵等人的研究发现，所有抑郁症病人均存在焦虑症状，所有焦虑症病人也存在抑郁症状。